Finance de marché

Objectifs pédagogiques

• Calculer les profils rendement / risques du portefeuille
• Calculer l’allocation du capital alloué aux risques entrepris
• Arbitrer l’allocation d’actifs en veillant aux limites réglementaires afin d’optimiser le couple rendement / risques
• Assurer les contrôles de conformité récurrents

Contenu de la formation

• Présentation des produits d’investissement
• Les options - Définition d’une option - Le fonctionnement des options - Présentation des puts et des calls - Les deux types d’options - Pourquoi utiliser les options ? - Les avantages et les inconvénients des options - Les facteurs influençant le prix d’une option
• Les futures - Définition - Présentation des forwards - Le fonctionnement des contrats futures - Présentation de l’appel de marge - L’utilisation des futures pour spéculer
• Les obligations - Définition - Comparaison obligation/action - Prospectus d’émission d’obligation simplifié - Les caractéristiques d’une obligation - Les priorités de remboursement - Les taux sans risque - Les risques obligataires
• Conformité & Réglementations
• Les différents régulateurs - L’AMF - L’ACPR - Le TRACFIN - L ’agence française anticorruption - Le GAFI
• Les grandes définitions – LAB-FT - Le blanchiment - La relation d’affaires - La notion de PPE - La notion de bénéficiaire effectif
• Les obligations réglementaires - Identification des risques - Les diligences lors de l’entrée en relation - Les directives européennes
• Les sanctions - Présentation des différentes sanctions encouru
• Le fonctionnement des marchés financiers
• Intro aux marché financiers - Définition - Les principales fonctions des marchés financiers
• Bourses et indices Européens - Focus Euronext - Eurostock 50 - Euronext Growth - Les indices francais - Autres grands indices européens
• Bourses et indices Américains - Le NYSE - Le NASDAQ - La bourse de Chicago - Le DOW Jones - Le S&P500 - Le NASDAQ Composite
• Le couple Rendement/Risque
• Présentation des concepts - Définition de la notion de rendement - Définition de la notion de risque - Définition du couple rendement / risque
• La mesure du rendement - Rendement total pour l’investisseur - Le rendement moyen - Le rendement d’un portefeuille
• La mesure du risque - Mesure du risque d’un titre - Mesure du risque d’un portefeuille

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

• Une étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes.
• Un contrôle de connaissance (QCM)
• 2 sessions par an

Diplôme visé par la formation

Expert des marchés financiers

Obtentions par certification

Aucune passerelles Suite de parcours : MBA2 finance de marché (Financia) Débouchés : Analyste risque ; trader ; gestionnaire middle et back-office